26. Johdannaissopimukset


Johdannaissopimusten nimellisarvot ja maturiteetti


milj. €, 31.12.


2012
2011
Valuuttajohdannaiset¹






Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset


52,0
40,7

Valuuttaoptiot


51,3
63,1
Koronvaihtosopimukset²

22,3

Valuutan- ja koronvaihtosopimukset³


9,6
19,1








Sähköjohdannaisten nimellismäärä GWh


110
153








milj. €, 31.12.


2012
2011
Sähköjohdannaisten maturiteetti






Enintään vuosi


2,5
2,7

Yli vuosi mutta enintään kaksi vuotta


1,6
2,3

Yli kaksi vuotta


0,9
1,8
Yhteensä


5,0
6,7








¹ Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle yhden vuoden.


² Koronvaihtosopimukset erääntyvät 4 vuoden kuluessa.


³ Valuutan- ja koronvaihtosopimusten maturiteetti on alle 2 vuotta.



Johdannaissopimusten käyvät arvot





2012
2011
milj. €, 31.12. Positiivinen Negatiivinen Netto
Netto
Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa




Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 0,4 -0,1 0,3
-0,4
Valuuttaoptiot 0,2 -0,1 0,2
-0,2








Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa




Koronvaihtosopimukset
-0,3 -0,3

Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 0,3 -0,1 0,2
0,3
Sähköjohdannaiset 0,1 -0,6 -0,6
-0,4

Johdannaissopimusten luokittelu käypien arvojen hierarkiaa käyttäen


milj. €, 31.12. Taso 1 Taso 2 Taso 3
Yhteensä
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 0,3
0,3
Valuuttaoptiot 0,2
0,2
Koronvaihtosopimukset

-0,3

-0,3
Valuutan-ja koronvaihtosopimukset
0,2
0,2
Sähköjohdannaiset -0,6
-0,6








Sekä valuutta- että sähkötermiinit ovat OTC-johdannaisia ja niiden käypänä arvona on käytetty tiliinpäätöspäivänä saatavilla olevia markkinanoteerauksia.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.